一篇文章帶你揭開“金融工程”的神秘面紗

什么是金融工程？

關于金融工程的定義，一直都有廣義和狹義的兩種，美國金融學家約翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定義最好：金融工程包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施，以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。狹義的金融工程主要是指利用先進的數(shù)學及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定Ｐ（Profit收益）／L（Loss損失）性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。

金融工程是學什么的？

金融工程其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，一般情況下開設在工程學院下面。金融工程碩士的學習時間一般為全日制1年，是一種職業(yè)教育（Professional Education）而非學術研究教育（Academic Research Education），且學費偏高。評價一個學校的MFE項目是否值得去學習？一般通過Quantnet排名來進行，排名由Baruch College校友建立，目前是北美地區(qū)最有參考價值的排名。

以2017 Rankings of Best Financial Engineering Programs排名NO.1紐約大學的金融工程課程設置為例，必修課程包括：金融會計（Financial Accounting）、金融經(jīng)濟基礎（Economic Foundations in Finance）、金融定量方法（Quantitative Methods in Finance）、企業(yè)金融（Corporate Finance）和金融風險管理與資產(chǎn)評估（Financial Risk Management and Asset Pricing）
分為四個大方向： 金融市場與企業(yè)金融方向; 計算金融方向; 技術與算法金融; 風險金融方向（信用風險、金融管理與保險）紐約大學一般要求申請者本科畢業(yè)并且有較強的數(shù)學背景，包括：線性代數(shù)、概率論、微積分、應用統(tǒng)計學和計算機編程。

金融工程的就業(yè)方向是什么？

大部分的金融工程專業(yè)的學生出來做的工作是Quant Trader中文譯名量化交易, 這個崗位的日常工作分為2個板塊，一個是對現(xiàn)有策略的管理和維護，一個是開發(fā)新策略；具體包括進行算法設計，策略測試，參數(shù)優(yōu)化，實盤下單等內(nèi)容，同時需要進行策略更新，風險控制，以及極端行情應對等方式�？傮w的意思就是在一定限制條件下，運用資金和交易模型，從市場中盈利。量化交易的核心競爭力就是長期穩(wěn)定的盈利，即策略的有效性，數(shù)學，計算機程序，金融，實盤交易經(jīng)驗，因此在這個崗位上，數(shù)學思維能力和編程能力是同等重要的。

金融工程的錄取條件？

需要參加的語言考試為TOFEL/IELTS, 以及GRE（大部分不接受GMAT成績）由于USNEWS綜合排名TOP50院校的專業(yè)開設數(shù)量十分有限，并且MFE在美國的起薪就業(yè)情況非常樂觀，基本起薪在$70,000，因此競爭相對激烈，新通留學美國申請專家建議同學們保持GPA在3.5+，TOFEL100+，GREverbal不低于153，這樣的硬件背景才能有相對比較強的競爭力。

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