英國留學(xué)金融工程專業(yè)，除了熱門，看看是否真的適合你？

 　　金融工程專業(yè)是西方發(fā)達(dá)國家金融領(lǐng)域的尖端學(xué)科，是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，所學(xué)內(nèi)容包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。

　　什么是金融工程?

　　金融工程，F(xiàn)inancial Engineering，它的概念有狹義和廣義兩種。

　　狹義的金融工程指：利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

　　廣義的金融工程指：一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

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　　很多大學(xué)的金融工程專業(yè)都有著不同的名稱。Financial Engineering，F(xiàn)inancial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而無論是金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。金融工程碩士的學(xué)制一般為全日制1年。此外，這專業(yè)屬于職業(yè)教育，而非學(xué)術(shù)研究教育，因此無需撰寫大量論文。課程會(huì)圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)。

　　金融工程重點(diǎn)在金融還是工程?

　　金融工程是理工科，重點(diǎn)在于工程二字，而非金融二字。

　　以牛津大學(xué)開設(shè)的該專業(yè)為例，細(xì)致介紹所學(xué)內(nèi)容。

　　基礎(chǔ)性課程：偏微分方程，概率論，統(tǒng)計(jì)(R語言)，Matlab編程。

　　核心課程：隨機(jī)微積分，金融衍生品，數(shù)值方法(有線差分法，蒙特卡洛方法，有線元法)，統(tǒng)計(jì)和金融數(shù)據(jù)分析的工具。

　　進(jìn)階課程：測試方向是必須的，建模方向和數(shù)據(jù)方向是二選一。建模方向：隨機(jī)波動(dòng)率建模，固定收益產(chǎn)品建模，信貸衍生品。

　　數(shù)據(jù)方向：數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)挖掘，機(jī)器學(xué)習(xí)。

　　其中比較常見的工具有：matlab，C語言系列，JAVA，最優(yōu)化，算法的課程。

　　金融工程的就業(yè)前景

　　金融工程師掌握專業(yè)化的、僅憑技術(shù)所無法達(dá)到的素質(zhì)，因此，金融工程師總體上是供不應(yīng)求，就業(yè)前景光明。在英美兩國，稍有知名度的金融工程師的年薪要在60萬美元以上，在銀行、保險(xiǎn)和理財(cái)公司的金融工程師的年薪也要在40萬美元以上。而我國國商業(yè)銀行的金融工程人才的薪酬可達(dá)到其他員工的3至5倍。

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　　銀行

　　各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才。銀行內(nèi)部的資金部，也需要金融工程的人才，是固定收益證券的主力，也是抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

　　四大及咨詢公司

　　四大會(huì)計(jì)事務(wù)所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和戰(zhàn)略咨詢公司 McKinsey、BCG、Bain、羅蘭貝格等公司從事公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問。

　　基金、信托、私募及風(fēng)投機(jī)構(gòu)

　　主要從事分析師的職位，行業(yè)壁壘高，分析師發(fā)展幾年價(jià)值很高。

　　投行，劵商

　　國際知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等;國內(nèi)著名的中金、興業(yè)證券、國泰君安、中信證券等。主要從事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。

　　500強(qiáng)大型集團(tuán)公司

　　主要負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部分的會(huì)計(jì)核算、資本管理、成本控制、內(nèi)部控制等工作。

　　保險(xiǎn)公司

　　主要從事精算及風(fēng)控業(yè)務(wù)，屬于公司的高薪職位。

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